Le drawdown est une mesure représentant la perte cumulée maximale entre un pic et un creux. En d’autres termes, un drawdown débute lorsqu’une baisse se vérifie, et se termine lorsqu’une hausse est enregistrée.
Le maximum drawdown d’une stratégie indique la plus forte perte observée entre un pic et un creux, enregistrée par la stratégie au cours d’une période sélectionnée (mois par mois).
Remarque : le taux de drawdown maximum et le graphique ne sont actuellement pas disponibles, car la plateforme est en cours de mise à jour.
La formule du maximum drawdown
La formule permettant de calculer le maximum drawdown est la suivante :
Drawdown 1 = (solde à la fin du drawdown 1 - solde avant le drawdown 1) ÷ solde avant le drawdown 1
Drawdown 2 = (solde à la fin du drawdown 2 - solde avant le drawdown 2) ÷ solde avant le drawdown 2
Vous obtiendrez ainsi la valeur maximale du drawdown 1 et du drawdown 2
Voici un exemple de drawdown maximum
Jetons un coup d’œil à cette formule en pratique :
La métrique verticale montre l’équilibre de la stratégie, tandis que la métrique horizontale montre les étapes décrites ci-dessous.
- Une stratégie présente un solde initial de 1 000 USD.
- Le fournisseur de stratégies réalise un bénéfice de 200 USD. Le solde de la stratégie s’élève donc à 1 200 USD.
- Le fournisseur de stratégies a ensuite subi une autre perte de 200 USD. Le solde de la stratégie est donc maintenant de 1 100 USD, marquant ainsi le début d’un autre phénomène de drawdown, puisque le solde était auparavant de 1 300 USD.
- Le fournisseur de stratégies a ensuite subi une perte de 500 USD. Le solde de la stratégie chute alors à 400 USD.
- Le fournisseur de stratégies a ensuite réalisé un bénéfice de 900 USD. Le 1er drawdown se termine donc avec un solde de 400 USD (car la stratégie a subi une croissance après ce chiffre). Le 1er drawdown est donc de 800 USD (1 200 USD - 400 USD)
- Le fournisseur de stratégies a ensuite subi une perte de 300 USD. Le solde de la stratégie chute donc à 900 USD. Ce phénomène marque ainsi le début du drawdown, car le solde était précédemment de 1 200 USD.
- Le fournisseur de stratégies a ensuite subi une perte de 300 USD. Le solde de la stratégie chute alors à 800 USD.
- Le fournisseur de stratégies a ensuite réalisé un bénéfice de 600 USD, portant son solde à 1 400 USD. Ce bénéfice met ainsi fin au 2e drawdown, avec un solde de 800 USD. Le 2e drawdown est donc de 500 USD (1 300 USD - 800 USD)
Le 1er drawdown étant de 800 USD, soit plus élevé que le 2e drawdown de 500 USD, il est considéré comme le maximum drawdown, étant donné qu’il représente la plus importante perte cumulée sur une période spécifique.
Remarque : le maximum drawdown peut être supérieur au solde initial si les bénéfices augmentent suffisamment d’abord, avant que les pertes ne dépassent le solde initial.