อัตราขาดทุนเป็นการวัดผลขาดทุนต่อเนื่องในครั้งเดียวตั้งแต่จุดสูงสุดจนถึงจุดต่ำสุด โดยจะสิ้นสุดทันทีที่ได้กำไร อัตราขาดทุนสูงสุดคือการวัดอัตราขาดทุนมากที่สุดภายในช่วงระยะเวลาและ/หรือตั้งแต่เริ่มสร้างกลยุทธ์
ยิ่งอัตราขาดทุนสูงสุดอยู่ในระดับสูงอาจส่งสัญญาณถึงความเสี่ยงที่สูงขึ้นในการสูญเสียเงินทุน
อัตราขาดทุนจะคำนวณตามการเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทนสะสม เนื่องจากผลตอบแทนสะสมขึ้นอยู่กับอิควิตี้ การคำนวณอัตราขาดทุนจึงรวมทั้งคำสั่งซื้อขายที่ปิดแล้วและคำสั่งซื้อขายที่เปิดอยู่
อัตราขาดทุนจะแสดงในภาพรวมของกลยุทธ์ และเมื่อคลิกที่ไอคอนข้อมูล ระบบจะแสดงคำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับพารามิเตอร์นี้
หมายเหตุ: ระบบจะอัปเดตข้อมูลอัตราขาดทุนทุกชั่วโมง
สูตรการคำนวณอัตราขาดทุนสูงสุด
โดยทั่วไป เมตริกของอัตราขาดทุนสูงสุดจะมีการคำนวณดังนี้
อัตราขาดทุน 1 = (อิควิตี้เมื่อสิ้นสุดการขาดทุน 1 - อิควิตี้ก่อนการขาดทุน 1)/ อิควิตี้ก่อนการขาดทุน 1
อัตราขาดทุน 2 = (อิควิตี้เมื่อสิ้นสุดการขาดทุน 2 - อิควิตี้ก่อนการขาดทุน 2)/ อิควิตี้ก่อนการขาดทุน 2
จะได้ค่าสูงสุดจากอัตราขาดทุน 1 และอัตราขาดทุน 2
ตัวอย่างการขาดทุนสูงสุด
เรามาดูวิธีการนำสูตรนี้ไปใช้จริงกัน
เมตริกแนวตั้งแสดงอิควิตี้ของกลยุทธ์ ขณะที่เมตริกแนวนอนแสดงขั้นตอนที่สรุปไว้ด้านล่าง
- กลยุทธ์มีอิควิตี้เริ่มต้นที่ 1,000 ดอลลาร์
- ผู้ให้บริการกลยุทธ์ได้กำไร 200 ดอลลาร์ ดังนั้นอิควิตี้จะกลายเป็น 1,200 ดอลลาร์
- ผู้ให้บริการกลยุทธ์ถอนเงิน 200 ดอลลาร์ โดยกำหนดอิควิตี้เป็น 1,000 ดอลลาร์ การฝากเงิน การโอนเงิน และการถอนเงินส่งผลต่ออิควิตี้ แต่จะไม่นำมารวมในการคำนวณอัตราขาดทุน
- ผู้ให้บริการกลยุทธ์ขาดทุน 300 ดอลลาร์ อิควิตี้จึงลดลงเหลือ 700 ดอลลาร์ เป็นการเริ่มต้นคำนวณอัตราขาดทุน
- ผู้ให้บริการกลยุทธ์ขาดทุนอีก 500 ดอลลาร์ อิควิตี้จึงอยู่ที่ 200 ดอลลาร์ ในขณะที่การขาดทุนยังคงดำเนินต่อไป
- ผู้ให้บริการกลยุทธ์ได้กำไร 900 ดอลลาร์ ทำให้อิควิตี้กลายเป็น 1,100 ดอลลาร์
การขาดทุนสิ้นสุดลงด้วยอิควิตี้ที่ 200 ดอลลาร์ เนื่องจากกลยุทธ์ได้กำไรจากเงินจำนวนนี้ คำนวณอัตราขาดทุนแรก (200 ดอลลาร์ - 1,000 ดอลลาร์) / 1,000 ดอลลาร์ = -80%
- ผู้ให้บริการกลยุทธ์ขาดทุน 200 ดอลลาร์ ทำให้อิควิตี้กลายเป็น 900 ดอลลาร์ เริ่มการคำนวณอัตราขาดทุนครั้งต่อไป
- ผู้ให้บริการกลยุทธ์ขาดทุนอีก 300 ดอลลาร์ ทำให้อิควิตี้เป็น 600 ดอลลาร์ และขาดทุนต่อไป
- ผู้ให้บริการกลยุทธ์ได้กำไร 600 ดอลลาร์ ทำให้อิควิตี้กลายเป็น 1,200 ดอลลาร์
การขาดทุนสิ้นสุดลงด้วยกำไรอีกครั้ง คำนวณอัตราขาดทุนครั้งที่สอง (600 ดอลลาร์ - 1,100 ดอลลาร์) / 1,100 ดอลลาร์ = -45.45%
อัตราขาดทุนแรกคือ -80% มากกว่าอัตราขาดทุนครั้งที่สองคือ -45.45% ดังนั้นอัตราขาดทุนสูงสุดของกลยุทธ์นี้ คือ -80% ภายในช่วงระยะเวลานี้
โปรดทราบว่า เนื่องจากอัตราขาดทุนสูงสุดเป็นเปอร์เซ็นต์ จึงมีค่าสูงสุดที่ -100%