El factor de tolerancia de una estrategia se refiere al límite establecido para la cantidad máxima de una inversión. Esta función protege tanto a los inversores como a los proveedores de estrategias, ya que funciona como un mecanismo de seguridad.
- Cómo calcular el factor de tolerancia
- Calcular la cantidad máxima de una inversión mediante el factor de tolerancia
La fórmula que se utiliza para el cálculo es la siguiente:
Cantidad máxima de una inversión* = Capital de la estrategia × Factor de tolerancia
* El capital total no puede superar los 200 000 USD.
Cómo calcular el factor de tolerancia:
El factor de tolerancia es un límite dinámico, ponderado de la siguiente manera:
- La antigüedad de una estrategia: el factor de la estrategia aumentará en 1 cada 30 días después del día en que se abrió la primera orden en la cuenta de la estrategia.
- Si la antigüedad de la estrategia se calcula antes del final de un mes natural (30 días), esta se representa como una fracción de 30. Por ejemplo, si se calcula el día 15, el peso de la antigüedad de la estrategia será de 15/30 = 0,5 = 0 (redondeado hacia abajo).
- En el caso de que se active un stop out, la antigüedad se pondrá a 0.
- Estado de verificación del proveedor de la estrategia: existen 2 estados
- Completamente verificado: 2
- No completamente verificado: 0,5
Ejemplo:Calculemos el factor de tolerancia de una estrategia en la que la primera orden se abrió hace 90 días y el proveedor de la estrategia está completamente verificado.
Antigüedad de la estrategia = 90/30 = 3
Peso del estado KYC (conozca a su cliente) = 2
=> Factor de tolerancia = 3 + 2 = 5
Si la estrategia sufre un stop out después de 90 días, el día del stop out la antigüedad se pone a 0 y la estrategia se oculta.
=> Factor de tolerancia = 0 + 2 = 2
Aunque la estrategia esté oculta debido al stop out, aún es posible invertir en ella a través de los enlaces directos compartidos por el proveedor de la estrategia.
Si más adelante se abre una nueva orden en la estrategia, el contador de antigüedad se pone a cero. En el décimo día después de la apertura de la orden, la antigüedad de la estrategia = 10/30 = 0,33 = 0 (redondeado hacia abajo)
=> Factor de tolerancia = 0 + 2 = 2
Calcular la cantidad máxima de una inversión mediante el factor de tolerancia
Hagamos el cálculo del importe máximo de inversión para una estrategia con un capital de 10 000 USD y un factor de tolerancia de 5.
Cantidad máxima que se puede invertir = 10 000 USD × 5 = 50 000 USD
Puntos que debe tener en cuenta
- El factor de tolerancia máximo está establecido en 14.
- El límite de inversión total en una estrategia está establecido en 200 000 USD.