TRL एक इंडिकेटर है, जो दर्शाता है कि रणनीति प्रदाता कितनी अच्छी तरह से अपने ट्रेडिंग जोखिम का प्रबंधन करते हैं। इसकी गणना दो मूल्यों के औसत से की जाती है: सुरक्षा स्कोर और जोखिम पर मूल्य (VaR) स्कोर। यह पिछले 12 महीनों के प्रदर्शन और ट्रेडिंग गतिविधि पर आधारित है और रणनीति प्रदाता की विश्वसनीयता के ऐतिहासिक रिकॉर्ड को दर्शाता है। निवेशक उन रणनीति प्रदाताओं के साथ निवेश करना पसंद करते हैं, जिनका TRL अधिक होता है।

• ट्रेडिंग विश्वसनीयता स्तर ढूँढना
  • सुरक्षा स्कोर
  • VaR स्कोर
• ट्रेडिंग विश्वसनीयता स्कोरिंग के बारे में
• TRL की गणना कैसे की जाती है?
• ट्रेडिंग विश्वसनीयता स्तर की अहमियत के बारे में

ट्रेडिंग विश्वसनीयता स्तर ढूँढना:

1. रणनीति प्रदाताओं के लिए, अपने व्यक्तिगत क्षेत्र (PA) में लॉग इन करें।
2. सोशल ट्रेडिंग टैब खोलें।
3. अपनी रणनीति टैब पर जाएँ।
4. आपका ट्रेडिंग विश्वसनीयता स्तर आपके बायो के नीचे दिखाया जाता है।
5. अपनी ट्रेडिंग विश्वसनीयता स्तर का विश्लेषण देखने के लिए > आइकन पर क्लिक करें।

ध्यान दें: TRL का ब्रेकडाउन सुरक्षा स्कोर और VaR स्कोर दर्शाने के अलावा ट्रेडिंग विश्वसनीयता स्तर का कस्टमाइज़ किया जा सकने वाला ऐतिहासिक चार्ट भी दिखाता है। रोज़ाना आधार पर गणना किए जाने वाले परिणामों के साथ, आप समय सीमा के आधार पर ट्रेडिंग विश्वस्नीयता के इतिहास के चार्ट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं।

सुरक्षा स्कोर

सुरक्षा स्कोर यह दिखाता है कि कोई रणनीति प्रदाता किसी रणनीति में जमा पूँजी को पूरी तरह से गँवा देने से कैसे बचता है, जैसे कि ट्रेडिंग के दौरान इक्विटी के Zero या उससे नीचे चले जाने की स्थिति में। स्कोर जितना कम होगा, उस रणनीति में उतनी ही बार स्टॉप आउट होते हैं।

VaR स्कोर

जोखिम पर मूल्य (VaR) स्कोर दिखाता है कि रणनीति प्रदाता ने कितनी अच्छी तरह से गिरावट को प्रबंधित किया है, जो शिखर से लेकर शून्य तक नुकसान को एक ही पैमाने पर मापता है। VaR स्कोर जितना अधिक होगा, खराब-से-खराब स्थितियों में भी निवेशक की पूँजी का नुकसान उतना ही कम होगा।

ट्रेडिंग विश्वसनीयता स्तर स्कोरिंग के बारे में

ट्रेडिंग विश्वसनीयता स्तर (TRL) 0 और 100 के बीच की एक संख्या है। यह स्तर रणनीति प्रदाता को उनकी ट्रेडिंग के प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है। स्तर जितना अधिक होगा, उस ट्रेडर का ट्रेडिंग प्रदर्शन उतना अधिक विश्वसनीय माना जाएगा। TRL की गणना किसी रणनीति/फ़ंड में पहला ट्रेड खुलने के 30 दिन बाद ही की जा सकती है।

यहाँ स्तर के प्रकार दिए गए हैं:

• 0-40: कम स्कोर
• 41-70: मध्यम स्कोर
• 71-100: उच्च स्कोर

ध्यान दें: TRL ऐतिहासिक डेटा पर आधारित होता है और भविष्य के प्रदर्शन का अनुमान नहीं लगाता।

TRL की गणना कैसे की जाती है?

स्कोर में सोशल ट्रेडिंग में रणनीतियों के साथ-साथ पोर्टफ़ोलियो प्रबंधन समाधान में फ़ंड्स और रणनीतियों को भी ध्यान में रखा जाता है। संक्षेप में कहें, तो हर खाते के लिए VaR स्कोर और सुरक्षा स्कोर की गणना रोज़ की जाती है। साथ ही, रोज़ इनका कुल योग भी निकाला जाता है।

उदाहरण के लिए, किसी ट्रेडर के पास 3 खाते हैं:

1. सबसे पहले, हर खाते के लिए अधिकतम इक्विटी 90 दिन की अवधि में नोट की जाती है।

• खाता 1 = 6000
• खाता 2 = 150
• खाता 3 = 500

कुल अधिकतम इक्विटी = (6000+150+500) = 6650

2. हर खाते का अधिकतम इक्विटी अनुपात है:

• खाता 1 = 6000/6650 = 0.9022
• खाता 2 = 150/6650 = 0.022
• खाता 3 = 500/6650 = 0.075

3. इसके बाद, हम नीचे दिए गए फॉर्मूले से हर खाते के लिए दैनिक VaR स्कोर और हर दिन के लिए संबंधित खाते का कुल VaR स्कोर ज्ञात करते हैं।

दैनिक खाता VaR स्कोर = ड्रॉडाउन x अधिकतम इक्विटी अनुपात

4. हम नीचे दिए गए फ़ॉर्मूले के साथ स्टॉप आउट के लिए भी ऐसा ही करते हैं और सुरक्षा स्कोर प्राप्त करने के लिए हर दिन के स्टॉप आउट स्कोर का योग करते हैं।

दैनिक खाता सुरक्षा स्कोर = स्टॉप आउट x अधिकतम इक्विटी अनुपात

5. इसके बाद, हमें VaR स्कोर और सुरक्षा स्कोर, दोनों के कुल कॉलम के लिए 2.5 प्रतिशत प्राप्त होता है।

VaR स्कोर = -0.3156

सुरक्षा स्कोर = -0.097

6. हम इस फ़ॉर्मूले के ज़रिए इस स्कोर को सामान्यीकृत करते हैं:

VaR स्कोर = 1 / 0.5 + e^3*VaR स्कोर

सुरक्षा स्कोर = 1 / 2 + e^3*सुरक्षा स्कोर

VaR स्कोर = 0.4875

सुरक्षा स्कोर = 0.8988

7. आखिर में, हम TRL की गणना के लिए नीचे दिए गए फ़ॉर्मूले का उपयोग करते हैं

TRL = 0.6 x VaR स्कोर + 0.4 x सुरक्षा स्कोर

= 0.6 * 0.4875 + 0.4 * 0.8988

= 0.65202

फिर हम दशमलव बिंदु के बाद पहले दो मान लेते हैं, जो 65 है। इसलिए दिखाया गया TRL 65/100 होगा।

ध्यान दें: TRL स्कोर दिखाता है कि किसी रणनीति प्रदाता ने कितनी अच्छी तरह से सभी रणनीतियों की पूँजी को खोने से बचाया। स्कोर जितना अधिक होगा, सारी पूँजी खोने की संभावना उतनी ही कम होगी।

ट्रेडिंग विश्वसनीयता स्तर की अहमियत के बारे में

जब किसी रणनीति प्रदाता का ट्रेडिंग विश्वसनीयता स्तर (TRL) महत्वपूर्ण होता है, तो यह निवेशकों को दिखने लगता है। TRL का महत्व दो कारकों पर आधारित है:

• एक्सटेंट स्कोर: यह स्कोर खुले ऑर्डर की अवधि में इक्विटी शेयर के संदर्भ में मार्जिन को ध्यान में रखते हुए रणनीति प्रदाता के ट्रेडिंग अनुभव को दर्शाता है। मूल रूप से, हर खुला ऑर्डर एक्सटेंट स्कोर को बढ़ाने में योगदान देता है। उच्च मार्जिन-से-इक्विटी अनुपात और/या लंबी अवधियाँ इस मेट्रिक के विकास को गति देती हैं, लेकिन यह इससे जुड़े जोखिम को भी बढ़ाती हैं। इसकी गणना इस प्रकार की जाती है:

AUM उपयोग x अवधि

यहाँ एक उदाहरण दिया गया है कि एक्सटेंट स्कोर की गणना कैसे की जाती है:

1. हर ट्रेड के बाद इक्विटी और मार्जिन दर्ज किया जाता है।

2. इसके बाद, सभी खातों से क्रमशः इक्विटी और मार्जिन का योग किया जाता है।
3. एक्सपोज़र की गणना मार्जिन योग/इक्विटी योग द्वारा की जाती है।
4. समय के अंतर को पिछले ट्रेड में लगे सेकंड के रूप में परिभाषित किया गया है।
5. एक्सटेंट रॉ की गणना एक्सपोज़र x समय के अंतर द्वारा की जाती है।
6. एक्सटेंट स्कोर की गणना 12000* द्वारा सामान्यीकृत सीमा संचयी योग द्वारा की जाती है।

फिर हम दशमलव बिंदु के बाद पहले मान तक (जो कि 1 है) पूर्णांकित करते हैं और इसे लेते हैं। इसलिए, एक्सटेंट स्कोर 1/10 होगा।

• ट्रेडिंग दिन: ट्रेडिंग गतिविधि वाले दिनों की संख्या।

जब रणनीति प्रदाता 10 ट्रेडिंग दिनों के बाद 10 एक्सटेंट स्कोर तक पहुँच जाते हैं, तो उनका TRL महत्वपूर्ण हो जाता है।