Drawdown adalah pengukuran kerugian tunggal yang berurutan dari tertinggi ke terendah, atau dengan kata lain, drawdown dimulai saat penurunan terjadi dan berakhir saat peningkatan terjadi.
Drawdown maksimum yang ditampilkan dalam strategi adalah kerugian terbesar dari titik tertinggi ke titik terendah yang dialami strategi selama periode waktu yang dipilih (setiap bulan).
Catatan: Tingkat drawdown maksimum dan chart-nya saat ini tidak tersedia karena platform sedang diperbarui.
Rumus drawdown maksimum
Metrik drawdown maksimum umumnya dihitung sebagai berikut:
Drawdown 1 = (Saldo pada akhir drawdown 1 - Saldo sebelum drawdown 1) / Saldo sebelum drawdown 1
Drawdown 2 = (Saldo pada akhir drawdown 2 - Saldo sebelum drawdown 2) / Saldo sebelum drawdown 2
Mendapatkan maksimum Drawdown 1 dan Drawdown 2
Contoh drawdown maksimum
Mari kita lihat penerapan rumus di atas:
Metrik vertikal menunjukkan keseimbangan strategi, sedangkan metrik horisontal menunjukkan langkah-langkah yang diuraikan di bawah ini.
- Strategi memiliki saldo awal 1000 USD.
- Penyedia strategi memperoleh keuntungan 200 USD, sehingga saldo strategi menjadi 1200 USD.
- Kemudian penyedia strategi mengalami kerugian sebesar 300 USD, sehingga saldo strategi menjadi 900 USD. Ini adalah awal dari drawdown karena saldo sebelum drawdown adalah 1200 USD.
- Selanjutnya, penyedia strategi mengalami kerugian sebesar 500 USD, sehingga saldo strategi menjadi 400 USD, dan drawdown berlanjut.
- Penyedia strategi kemudian memperoleh keuntungan 900 USD. Jadi, drawdown pertama berakhir dengan saldo di akhir drawdown sebesar 400 USD (strategi mengalami pertumbuhan setelah angka ini). Drawdown pertama adalah 1200 USD - 400 USD = 800 USD
- Kemudian penyedia strategi mengalami kerugian lagi sebesar 200 USD, sehingga saldo strategi menjadi USD 1100 yang menandai awal dari pergerakan drawdown lainnya karena saldo sebelumnya sebesar 1300 USD.
- Selanjutnya, penyedia strategi mengalami kerugian sebesar 300 USD, sehingga saldo strategi menjadi 800 USD, dan drawdown berlanjut.
- Penyedia strategi kemudian memperoleh keuntungan 600 USD, meningkatkan saldonya menjadi 1400 USD. Hal ini mengakhiri drawdown kedua ketika saldo berada di 800 USD. Drawdown kedua adalah 1300 USD - 800 USD = 500 USD
Drawdown pertama adalah 800 USD, lebih besar dari drawdown kedua 500 USD, jadi dianggap sebagai drawdown maksimum dan menjadi kerugian terbesar berturut-turut selama periode waktu yang ditentukan.
Harap perhatikan: Jumlah drawdown maksimum dapat melebihi saldo awal jika keuntungannya bertambah cukup banyak sebelum mengalami total kerugian yang melebihi saldo awal.