Mức sụt giảm đo lường một đợt sụt giảm tài sản liên tục từ điểm cao nhất xuống điểm thấp nhất, kết thúc ngay khi có lãi. Mức sụt giảm tối đa được định nghĩa là đợt sụt giảm lớn nhất trong một khoảng thời gian và/hoặc kể từ khi tạo ra chiến lược.
Mức sụt giảm tối đa lớn hơn có thể báo hiệu về một rủi ro mất vốn cao hơn.
Mức sụt giảm được tính toán dựa trên sự thay đổi về lợi nhuận tích lũy; vì lợi nhuận tích lũy dựa trên tài sản, do đó các phép tính mức sụt giảm bao gồm cả các lệnh đóng và lệnh mở.
Mức sụt giảm được hiển thị trong phần tổng quan về chiến lược và khi nhấp vào biểu tượng thông tin, bạn sẽ thấy mô tả ngắn về thông số này.
Lưu ý: Dữ liệu mức sụt giảm này được cập nhật hàng giờ.
Công thức tính mức sụt giảm tối đa
Chỉ số mức sụt giảm tối đa thường được tính như sau:
Mức sụt giảm 1 = (tài sản sau đợt sụt giảm 1 - tài sản trước đợt sụt giảm 1)/tài sản trước đợt sụt giảm 1
Mức sụt giảm 2 = (tài sản sau đợt sụt giảm 2 - tài sản trước đợt sụt giảm 2)/tài sản trước đợt sụt giảm 2
Lấy giá trị lớn nhất từ mức sụt giảm 1 và mức sụt giảm 2
Ví dụ về mức sụt giảm tối đa
Hãy xem cách áp dụng công thức trên:
Chỉ số dọc thể hiện tài sản của chiến lược, trong khi chỉ số ngang thể hiện các bước được liệt kê dưới đây.
- Một chiến lược có tài sản ban đầu là 1000 USD.
- Nhà cung cấp chiến lược kiếm được 200 USD lợi nhuận; do đó, tài sản tăng lên thành 1200 USD.
- Nhà cung cấp chiến lược rút 200 USD, điều này làm giảm tài sản xuống 1000 USD. Mặc dù ảnh hưởng đến tài sản, các giao dịch nạp tiền, chuyển tiền và rút tiền không được dùng để tính mức sụt giảm.
- Nhà cung cấp chiến lược bị thua lỗ 300 USD, nên tài sản giảm xuống 700 USD. Đây là sự khởi đầu của một đợt sụt giảm mới.
- Nhà cung cấp chiến lược tiếp tục bị thua lỗ 500 USD; tài sản hiện tại còn 200 USD trong khi đợt sụt giảm vẫn tiếp diễn.
- Nhà cung cấp chiến lược kiếm được 900 USD lợi nhuận, điều này làm tăng tài sản lên 1100 USD.
Đợt sụt giảm mới kết thúc với tài sản đạt mức 200 USD vì chiến lược kiếm được lợi nhuận từ khoản tiền này. Đợt sụt giảm đầu tiên bằng 200 USD - 1000 USD)/1000 USD = -80%.
- Nhà cung cấp chiến lược bị thua lỗ 200 USD khiến tài sản giảm xuống 900 USD, dẫn đến một đợt sụt giảm khác.
- Nhà cung cấp chiến lược tiếp tục bị thua lỗ 300 USD khiến tài sản còn 600 USD trong khi đợt sụt giảm vẫn tiếp diễn.
- Nhà cung cấp chiến lược kiếm được 600 USD lợi nhuận, điều này làm tăng tài sản lên 1200 USD.
Một lần nữa, đợt sụt giảm chấm dứt khi có lợi nhuận. Đợt sụt giảm thứ hai bằng 600 USD - 1100 USD)/1100 USD = -45.45%.
Đợt sụt giảm đầu tiên là -80%, lớn hơn đợt sụt giảm thứ hai là -45.45%. Do đó, mức sụt giảm tối đa đối với chiến lược này là -80% trong suốt khoảng thời gian này.
Xin lưu ý: vì mức sụt giảm tối đa là tỷ lệ phần trăm nên sẽ bị giới hạn ở mức tối đa là -100%.