Le drawdown mesure une perte cumulée unique entre le point le plus haut du capital et son point le plus bas. Il se termine dès qu’un bénéfice est réalisé. Le drawdown maximum est défini comme la plus grande mesure de drawdown au cours d’une période et/ou depuis la création de la stratégie.

Un drawdown maximum plus important indique vraisemblablement un risque plus élevé de perte de capital.

Le drawdown est calculé sur la base des variations de la rentabilité cumulée ; comme celle-ci est basée sur le capital, les calculs du drawdown incluent les ordres ouverts et fermés.

Le drawdown apparaît dans l’aperçu de la stratégie. En cliquant sur l’icône d’information, vous verrez une courte description du paramètre.

Remarque : les données du drawdown sont mises à jour toutes les heures.

La formule du drawdown maximum

La formule permettant de calculer le drawdown maximum est généralement la suivante :

Drawdown 1 = (capital à la fin du drawdown 1 - capital avant le drawdown 1) / capital avant le drawdown 1

Drawdown 2 = (capital à la fin du drawdown 2 - capital avant le drawdown 2) / capital avant le drawdown 2

Vous obtiendrez ainsi la valeur maximale du drawdown 1 et du drawdown 2

Voici un exemple de drawdown maximum

Jetons un coup d’œil à cette formule en pratique :

L’indicateur vertical montre le capital de la stratégie, tandis que l’indicateur horizontal montre les étapes décrites ci-dessous.

1. Une stratégie présentait un capital initial de 1 000 USD.
2. Le fournisseur de stratégies a réalisé un bénéfice de 200 USD. Le capital s’élevait alors à 1 200 USD.
3. Le fournisseur de stratégies a retiré 200 USD, ramenant le capital à 1 000 USD. Les dépôts, les transferts et les retraits affectent le capital, mais ne sont jamais pris en compte dans les calculs du drawdown.
4. Le fournisseur de stratégies subit une perte de 300 USD, faisant diminuer le capital à 700 USD. C’est le début d’un mouvement de drawdown.
5. Le fournisseur de stratégies subit une nouvelle perte de 500 USD. Le capital est maintenant de 200 USD tandis que le drawdown se poursuit.
6. Le fournisseur de stratégies réalise un bénéfice de 900 USD, ce qui porte le capital à 1 100 USD.

Le mouvement de drawdown s’est terminé sur un capital de 200 USD, car la stratégie a réalisé un bénéfice sur ce montant. Le premier drawdown est calculé comme ceci : 200 USD - 1 000 USD / 1 000 USD = -80 %.

7. Le fournisseur de stratégies subit une perte de 200 USD, ce qui ramène le capital à 900 USD et amorce un nouveau mouvement de drawdown.
8. Le fournisseur de stratégies subit une nouvelle perte de 300 USD, portant le capital à 600 USD et continuant le mouvement de drawdown.
9. Le fournisseur de stratégies réalise un bénéfice de 600 USD, ce qui porte le capital à 1 200 USD.

Une fois de plus, le bénéfice met fin au mouvement de drawdown. Le second drawdown est calculé comme ceci : 600 USD - 1 100 USD / 1 100 USD = -45,45 %

Le premier drawdown était de -80 %, plus important que le second drawdown de -45,45 %. Par conséquent, le drawdown maximum pour cette stratégie est de -80 % pendant cette période.

Remarque : le drawdown maximum étant un pourcentage, il est limité à un maximum de -100 %.