이 점수는 전략 제공자가 운영하는 모든 전략을 고려하여 계좌별 안전성 점수와 VaR 점수를 일일 기준으로 집계하고 평균내어 계산합니다.

• 안전성 점수: 이 점수는 전략 제공자가 전략에서(거래 중 편일예탁잔고가 0 또는 그 이하로 떨어질 때) 자본 손실을 얼마나 잘 모면했는지를 나타냅니다. 점수가 낮을수록 해당 전략 내에서 스톱 아웃이 더 자주 발생다는 의미입니다.
• VaR 점수: 손실 가능성(VaR) 점수는 고점에서 저점까지의 단일 손실을 측정한 값으로, 전략 제공자가 손실 지표를 얼마나 잘 관리했는지를 나타냅니다. VaR 점수가 높을수록 최악의 상황에서 투자자가 잃을 수 있는 자본은 낮습니다.

예시:

트레이더가 계좌 3개를 보유하고 있습니다.

90일 기간에 따른 각 계좌의 최대 편일예탁잔고는 다음과 같습니다.

• 계좌 1: 6,000
• 계좌 2: 150
• 계좌 3: 500
• 총 최대 편일예탁잔고 = (6,000+150+500) = 6,650

각 계좌의 최대 편일예탁잔고 비율은 다음과 같이 계산됩니다.

• 계좌 1: 6000/6650 = 0.9022
• 계좌 2: 150/6650 =0.022
• 계좌 3: 500/6650 = 0.075

각 계좌의 일별 VaR 점수는 아래의 공식으로 계산하여 매일 집계됩니다. 

일별 계좌 VaR 점수 = 손실 지표 x 최대 편일예탁잔고 비율

스톱 아웃에 대해서도 다음 공식을 이용하여 안전성 점수를 구합니다.

일별 계좌 안전성 점수 = 스톱 아웃 x 최대 편일예탁잔고 비율

VaR 점수와 안전성 점수 모두에 대해 총합 열의 2.5번째 백분위수를 계산합니다.

• VaR 점수 = -0.3156
• 안전성 점수 = -0.097

이후 각각의 공식에 따라 점수를 정규화합니다.

• VaR 점수 = 1 / 0.5 + e^3*VaR 점수 = 0.4875
• 안전성 점수 = 1 / 2 + e^3*안전성 점수 = 0.8988

마지막으로 아래의 공식으로 TRL을 계산합니다. 

TRL = 0.6 x VaR 점수 + 0.4 x 안전성 점수 
= 0.6 * 0.4875 + 0.4 * 0.8988
                
소수점 이하 첫 두 자리 값이 65이므로 TRL은 65/100으로 표시됩니다. 

트레이딩 신뢰도 수준의 의미

전략 제공자가 유의한 트레이딩 신뢰도 수준(TRL)을 달성하면 해당 정보가 투자자에게 표시됩니다. TRL의 의미는 두 가지 요소, 즉 범위 점수(아래 설명)와 트레이딩 일 수를 기반으로 합니다. 

전략 제공자가 트레이딩 일 기준 10일 동안 범위 점수 10을 달성하면 유의한 수준의 TRL을 달성하게 됩니다.

범위 점수

이 점수는 개설된 주문의 거래계약 잔여금 대비 편일예탁잔고 비율을 기준으로 한 트레이딩 경험을 반영합니다. 비율이 높고 기간이 길수록 점수와 그에 따른 위험도가 증가합니다. 계산 방법은 다음과 같습니다. 

총 편일예탁잔고 운용 x 기간

예시는 다음과 같습니다.

1. 모든 트레이딩은 편일예탁잔고와 거래계약 잔여금이 기록됩니다.
2. 다음으로 모든 계좌의 편일예탁잔고와 거래계약 잔여금을 각각 합산합니다.
3. 노출은 거래계약 잔여금 합계/편일예탁잔고 합계로 계산됩니다.
4. 시간 차이는 이전 거래로부터 경과한 초 단위로 측정됩니다.
5. 범위 원시값은 노출 x 시간 차이로 계산됩니다.
6. 범위 점수는 범위 누적 합계를 12000*로 정규화하여 계산됩니다.

소수점 이하 첫 번째 자리로 반올림한 값을 사용하며, 이 예시에서는 1이 됩니다. 따라서 1/10로 표시됩니다.