손실 지표는 편일예탁잔고의 최고점에서 최저점까지 하나의 연속된 손실을 측정하며 이익을 거둔 즉시 측정을 종료합니다. 최대 손실 지표는 일정 기간 및/또는 전략이 생성된 이후 손실 지표에서 가장 큰 측정치를 말합니다.
최대 손실 지표가 클수록 자금 손실의 높은 위험 신호일 가능성이 있습니다.
손실 지표는 누적 수익률 변화를 기반으로 계산됩니다. 누적 수익률이 편일예탁잔고를 기반으로 하므로 손실 지표 계산에는 청산된 주문과 개설된 주문이 포함됩니다.
손실 지표는 전략 개요에 표시되며 정보 아이콘을 클릭하면 해당 변수에 대한 간략한 설명이 표시됩니다.
참고: 손실 지표 데이터는 1시간마다 업데이트됩니다.
최대 손실 지표 계산식
최대 손실 지표는 일반적으로 다음과 같이 계산합니다.
손실 지표 1 = (손실 지표 1 측정 종료 시점의 편일예탁잔고 - 손실 지표 1 측정 이전의 편일예탁잔고) / 손실 지표 1 측정 이전의 편일예탁잔고
손실 지표 2 = (손실 지표 2 측정 종료 시점의 편일예탁잔고 - 손실 지표 2 측정 이전의 편일예탁잔고) / 손실 지표 2 측정 이전의 편일예탁잔고
손실 지표 1과 손실 지표 2 사이의 최대 금액을 구합니다
최대 손실 지표의 예시
이 공식을 사용하여 계산하는 방법을 살펴보겠습니다.
수직 척도는 전략의 편일예탁잔고를 나타내며 수평 척도는 아래에 간략히 설명된 단계를 나타냅니다.
- 초기 편일예탁잔고가 1,000 USD인 전략이 있었다고 가정하겠습니다.
- 전략 제공자가 200 USD의 수익을 내어 전략 편일예탁잔고가 1,200 USD가 되었습니다.
- 전략 제공자가 200 USD를 인출해 편일예탁잔고가 1,000 USD가 되었습니다. 입금, 이체 및 인출은 편일예탁잔고에 영향을 미치지만 손실 지표 계산에는 포함되지 않습니다.
- 전략 제공자가 300 USD의 손실을 내고 편일예탁잔고가 700 USD가 되었습니다. 손실 지표가 움직이기 시작합니다.
- 전략 제공자가 500 USD의 더 큰 손실을 냅니다. 이제 편일예탁잔고는 200 USD이며 손실 지표가 계속해서 움직입니다.
- 전략 제공자가 900 USD의 수익을 내어 편일예탁잔고가 1,100 USD가 되었습니다.
전략으로 이 금액의 수익을 거두면서 손실 지표의 움직임은 200 USD의 편일예탁잔고에서 멈춥니다. 첫 번째 손실 지표의 계산은 USD 200 - USD 1 000) / USD 1 000 = -80%입니다.
- 전략 제공자가 200 USD의 손실을 내고 편일예탁잔고는 900 USD가 되어 다른 손실 지표가 움직이기 시작합니다.
- 전략 제공자가 300 USD의 더 큰 손실을 내고 편일예탁잔고는 600 USD가 되며 손실 지표가 계속 움직입니다.
- 전략 제공자가 600 USD의 수익을 거두고 편일예탁잔고가 1,200 USD가 됩니다.
또다시 수익으로 손실 지표의 움직임이 멈춥니다. 두 번째 손실 지표의 계산은 USD 600 - USD 1 100) / USD 1 100 = -45.45%입니다.
첫 번째 손실 지표는 -80%로 두 번째 손실 지표인 -45.45%보다 큽니다. 따라서 이 기간 동안 전략의 최대 손실 지표는 -80%입니다.
참고: 최대 손실 지표는 비율로 측정되므로 최대 -100%까지 표시됩니다.