TRL হল একটি নির্দেশক যা নির্দেশ করে যে কৌশল প্রদানকারীরা তাদের ট্রেডিংয়ের ঝুঁকিগুলি কতটা ভালোভাবে পরিচালনা করে। এটি দুটি মানের গড়ের ভিত্তিতে হিসাব করা হয়: নিরাপত্তা স্কোর এবং ঝুঁকির মান (VaR)-এর স্কোর। এটি গত 12 মাসের পারফরম্যান্স এবং ট্রেডিং কার্যকলাপের উপর ভিত্তি করে এবং কৌশল প্রদানকারীর নির্ভরযোগ্যতার একটি ঐতিহাসিক রেকর্ডকে তুলে ধরে। যে সকল কৌশল প্রদানকারীদের উচ্চ TRL আছে তাদের কৌশলে বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ করার সম্ভাবনা বেশি।

• ট্রেডিং নির্ভরযোগ্যতার মাত্রা খোঁজা
  • নিরাপত্তার স্কোর
  • VaR স্কোর
• ট্রেডিং নির্ভরযোগ্যতার স্কোরিং সম্পর্কে
• TRL কীভাবে গণনা করা হয়?
• ট্রেডিং নির্ভরযোগ্যতার মাত্রার গুরুত্ব সম্পর্কে

ট্রেডিং নির্ভরযোগ্যতার মাত্রা খোঁজা:

1. কৌশল প্রদানকারীদের জন্য, আপনার পার্সোনাল এরিয়ায় (PA) লগ ইন করুন।
2. সোশ্যাল ট্রেডিং ট্যাব খুলুন।
3. আপনার কৌশল ট্যাবে যান।
4. ট্রেডিং নির্ভরযোগ্যতার মাত্রা আপনার বায়ো-এর নীচে দেখানো হয়েছে।
5. আপনার ট্রেডিং নির্ভরযোগ্যতা মাত্রার তথ্য সংক্রান্ত বিশ্লেষণ দেখতে > আইকন-এ ক্লিক করুন।

দ্রষ্টব্য: TRL-এর তথ্য বিশ্লেষণে নিরাপত্তা স্কোর এবং VaR স্কোর দেখানো হয়, এছাড়াও ট্রেডিং নির্ভরযোগ্যতার মাত্রার ইতিহাস চার্টটি কাস্টমাইজ করা যায়। আপনি সময়সীমা অনুযায়ী ট্রেডিং নির্ভরযোগ্যতার ইতিহাস চার্ট কাস্টমাইজ করতে পারেন, দৈনিক ভিত্তিতে গণনাকৃত ফলাফল সহ।

নিরাপত্তার স্কোর

নিরাপত্তা স্কোর থেকে দেখা যায় একজন কৌশল প্রদানকারী ট্রেডিং চলাকালে ইকুইটি জিরো বা তার নিচে নেমে যাওয়ার মতো পরিস্থিতিতে কীভাবে একটি কৌশলের ক্ষেত্রে মূলধন হারানো এড়িয়ে চলেন। স্কোর যত কম হবে, সেই কৌশলে প্রায়ই স্টপ আউট হবে।

VaR স্কোর

ঝুঁকির মান (VaR)-এর স্কোর থেকে দেখা যায় কৌশল প্রদানকারী ড্রডাউন যা শীর্ষ থেকে নিম্ন প্রান্ত পর্যন্ত ক্ষতির একক পরিমাপ সেটি কীভাবে পরিচালনা করেছেন। VaR স্কোর যত বেশি হবে, সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতিতে বিনিয়োগকারী-এর মূলধনের লোকসান তত কম হবে।

ট্রেডিং নির্ভরযোগ্যতার মাত্রার স্কোরিং সম্পর্কে

ট্রেডিং নির্ভরযোগ্যতার মাত্রা (TRL) হলো 0 থেকে 100-এর মধ্যে একটি সংখ্যা। এটি তাদের ট্রেডিং পাফরম্যান্সের উপর ভিত্তি করে একটি কৌশল প্রদানকারীকে বরাদ্দ করা হয়। স্তর যত বেশি উচ্চ হবে সেই ট্রেডারের ট্রেডিং পারফরম্যান্স তত বেশি নির্ভরযোগ্য হবে। TRL শুধুমাত্র কৌশল/তহবিলে প্রথম ট্রেড খোলার 30 দিন পরে গণনা করা যায়।

এখানে মাত্রাগুলি দেওয়া হলো:

• 0-40: কম স্কোর
• 41-70: মোটামুটি স্কোর
• 71-100: উচ্চ স্কোর

মনে রাখবেন: TRL অতীতের ডেটার উপর ভিত্তিতে নির্ণীত হয়, এটি ভবিষ্যতের পারফরম্যান্সের পূর্বাভাস দেয় না।

TRL কীভাবে গণনা করা হয়?

স্কোরটি পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট সলিউশনে সোশ্যাল ট্রেডিংয়ের কৌশলগুলির পাশাপাশি তহবিল এবং কৌশলগুলিকে বিবেচনা করে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, VaR স্কোর এবং নিরাপত্তা স্কোর প্রতিটি অ্যাকাউন্টের জন্যই গণনা করা হয় এবং প্রতিদিন সেটির সর্বমোট যোগ করা হয়।

উদাহরণস্বরূপ, একজন ট্রেডারের 3টি অ্যাকাউন্ট আছে:

1. প্রথমত, 90 দিনের মেয়াদে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সর্বোচ্চ ইকুইটি উল্লেখ করা হয়।

• অ্যাকাউন্ট 1 = 6000
• অ্যাকাউন্ট 2 = 150
• অ্যাকাউন্ট 3 = 500

মোট সর্বোচ্চ ইকুইটি = (6000+150+500) = 6650

2. প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সর্বোচ্চ ইকুইটি অনুপাত হলো:

• অ্যাকাউন্ট 1 = 6000/6650 = 0.9022
• অ্যাকাউন্ট 2 = 150/6650 = 0.022
• অ্যাকাউন্ট 3 = 500/6650 = 0.075

3. এরপর, নিচের সূত্র ব্যবহার করে প্রতিদিন প্রতিটি অ্যাকাউন্টের জন্য দৈনিক VaR স্কোর বের করা হয় এবং প্রতিদিনের জন্য নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্ট VaR স্কোরের সর্বমোট যোগ করা হয়।

অ্যাকাউন্টের দৈনন্দিন VaR স্কোর = ড্রডাউন x সর্বোচ্চ ইকুইটি অনুপাত

4. আমরা স্টপ আউটগুলির জন্য নিচের সূত্র ব্যবহার করে একই কাজ করতে পারি এবং স্টপ আউটের ক্ষেত্রে দৈনন্দিন স্কোরের সর্বমোট বের করতে পারি, যা দিয়ে নিরাপত্তা স্কোর হিসাব করা যায়।

অ্যাকাউন্টের দৈনন্দিন নিরাপত্তা স্কোর = স্টপ আউট x সর্বোচ্চ ইকুইটি অনুপাত

5. এরপর, আমরা VaR স্কোর এবং নিরাপত্তা স্কোর উভয়ের জন্য মোট কলামের 2.5 শতাংশ নির্ধারণ করি।

VaR স্কোর = -0.3156

নিরাপত্তার স্কোর = -0.097

6. আমরা এই স্কোরটিকে নিম্নলিখিত সূত্র দ্বারা স্বাভাবিকীকরণ করি:

VaR স্কোর = 1 / 0.5 + e^3*VaR স্কোর

নিরাপত্তার স্কোর = 1 / 2 + e^3*নিরাপত্তার স্কোর

VaR স্কোর = 0.4875

নিরাপত্তার স্কোর = 0.8988

7. পরিশেষে, TRL গণনা করার জন্য আমরা নিচের সূত্রটি ব্যবহার করি

TRL = 0.6 x VaR স্কোর + 0.4 x নিরাপত্তা স্কোর

= 0.6 * 0.4875 + 0.4 * 0.8988

= 0.65202

তারপর আমরা দশমিকের পরে প্রথম দুইটি মান নিই যা হল 65। সুতরাং প্রদর্শিত TRL হবে 65/100।

দ্রষ্টব্য: TRL স্কোর দেখায় যে কতটা ভালোভাবে একজন কৌশল প্রদানকারী কৌশলের সমস্ত মূলধন হারানো এড়িয়ে গেছেন। স্কোর যত বেশি হবে, সমস্ত মূলধন হারানোর সম্ভাবনা তত কম হবে।

ট্রেডিং নির্ভরযোগ্যতার মাত্রার গুরুত্ব সম্পর্কে

কোনও কৌশল প্রদানকারীর কাছে উল্লেখযোগ্য ট্রেডিং নির্ভরযোগ্যতার মাত্রা (TRL) থাকলে, এটি বিনিয়োগকারীরা দেখতে পাবেন। TRL-এর তাৎপর্য দুটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে:

• এক্সটেন্ট স্কোর:কৌশল প্রদানকারী কর্তৃক অর্ডার খোলা থাকার সময় ইকুইটি শেয়ারের উপর মার্জিন বিবেচনা করে এই স্কোরটি ট্রেডিং অভিজ্ঞতা দেখায়। মূলত, প্রতিটি খোলা অর্ডার এক্সটেন্ট স্কোরের বৃদ্ধিতে অবদান রাখে। একটি উচ্চতর মার্জিন-টু-ইকুইটি অনুপাত এবং/অথবা দীর্ঘ সময়কাল এই মেট্রিকের বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে, তবে এটি সংশ্লিষ্ট ঝুঁকিও বাড়ায়। এটি যেভাবে হিসাব করা হয়:

AUM-এর ব্যবহার x স্থায়িত্ব

এখানে পরিসরের স্কোর কিভাবে গণনা করা হয় তার একটি উদাহরণ দেওয়া হলো:

1. প্রতিটি ট্রেডের পর ইকুইটি এবং মার্জিন রেকর্ড করা হয়।

2. এরপর, যথাক্রমে সব অ্যাকাউন্টের ইকুইটি ও মার্জিনের সর্বমোট যোগ করা হলো।
3. মার্জিনের যোগফল/ইকুইটির যোগফল অনুসারে এক্সপোজার গণনা করা হয়।
4. সময়ের পার্থক্যটি পূর্ববর্তী ট্রেড থেকে অতিবাহিত সেকেন্ডের হিসাবে নির্ণীত হয়।
5. এক্সপোজার x সময়ের পার্থক্য হিসেবে এক্সটেন্ট র গণনা করা হয়
6. এক্সটেন্টের স্কোর 12000* দ্বারা স্বাভাবিকীকৃত ক্রমসঞ্চিত এক্সটেন্টের যোগফল দ্বারা গণনা করা হয়।

এরপর, আমরা দশমিকের পরের প্রথম মানটি দিয়ে এটিকে পূর্ণ সংখ্যা করি, তা হল 1 এবং সেটিকে গ্রহণ করে নিই। সুতরাং, এক্সটেন্ট প্রদর্শিত স্কোর হবে 1/10।

• ট্রেডিং করার দিনগুলি: ট্রেডিং ক্রিয়াকলাপ চালানো দিনের সংখ্যা।

যখন কৌশল প্রদানকারী 10 ট্রেডিং দিনের মধ্যে 10-এর এক্সটেন্ট স্কোরে পৌঁছে যান, তখন তাদের TRL তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।