Level keandalan trading adalah indikator yang menunjukkan seberapa baik penyedia strategi dalam mengelola risiko trading mereka. Level ini merupakan rata-rata dari dua nilai: skor keamanan dan skor nilai risiko (VaR). Level keandalan trading didasarkan pada kinerja dan aktivitas trading dalam 12 bulan terakhir, serta berisi riwayat keandalan penyedia strategi. Investor cenderung berinvestasi dengan penyedia strategi yang memiliki level keandalan trading tinggi.

• Menemukan level keandalan trading
  • Skor keamanan
  • Skor Nilai Risiko (VaR)
• Tentang skor keandalan trading
• Bagaimana level keandalan trading dihitung?
• Tentang signifikansi level keandalan trading

Menemukan level keandalan trading:

1. Untuk penyedia strategi, masuk ke Wilayah Pribadi Anda.
2. Buka tab Social trading.
3. Arahkan ke tab Strategi Anda.
4. Level keandalan trading Anda ditampilkan di bawah biodata.
5. Klik > ikon untuk melihat detail level keandalan trading Anda.

Catatan: Detail level keandalan trading menunjukkan skor keamanan, skor nilai risiko (VaR), dan chart riwayat level keandalan trading yang dapat disesuaikan. Anda dapat menyesuaikan chart riwayat keandalan trading berdasarkan rentang waktu (hasilnya dihitung setiap hari).

Skor keamanan

Skor keamanan menunjukkan seberapa baik penyedia strategi menghindari kehilangan modal strategi alokasi lot, misalnya ketika ekuitas turun menjadi 0 atau minus saat trading. Semakin rendah skornya, semakin sering stop out terjadi pada strategi alokasi lot tersebut.

Skor Nilai Risiko (VaR)

Nilai risiko (VaR) menunjukkan seberapa baik penyedia strategi mengelola drawdown, pengukuran tunggal kerugian dari puncak ke lembah harga. Semakin tinggi skor nilai risiko, semakin sedikit bagian modal investor yang hilang dalam skenario terburuk.

Tentang skor level keandalan trading

Level keandalan trading adalah angka antara 0 dan 100. Ini diberikan kepada penyedia strategi berdasarkan kinerja trading mereka. Semakin tinggi levelnya, semakin andal kinerja trading trader tersebut. Level keandalan trading hanya dapat dihitung 30 hari setelah trade pertama dibuka di strategi alokasi lot/ekuitas.

Berikut levelnya:

• 0-40: Skor rendah
• 41-70: Skor menengah
• 71-100: Skor tinggi

Catatan: Level keandalan trading didasarkan pada data historis dan tidak memprediksi kinerja masa mendatang.

Bagaimana level keandalan trading dihitung?

Skor tersebut memperhitungkan strategi dalam Social Trading serta strategi alokasi ekuitas dan lot di Program Pengelolaan Portofolio. Singkatnya, skor risiko dan skor keamanan untuk setiap akun dihitung serta dijumlahkan setiap hari.

Misalnya, seorang trader memiliki 3 akun:

1. Pertama, ekuitas maksimum untuk setiap akun dicatat dalam periode 90 hari.

• Akun 1 = 6000
• Akun 2 = 150
• Akun 3 = 500

Total ekuitas maksimum = (6000 + 150 + 500) = 6650

2. Rasio ekuitas maksimum untuk setiap akun adalah:

• Akun 1 = 6000/6650 = 0,9022
• Akun 2 = 150/6650 = 0,022
• Akun 3 = 500/6650 = 0,075

3. Selanjutnya, kita mencari skor risiko harian masing-masing akun setiap harinya dengan rumus di bawah ini, dan menjumlahkan skor risiko masing-masing akun setiap harinya.

Skor risiko akun harian = Drawdown x Rasio Ekuitas Maks.

4. Langkahnya sama untuk stop out, menggunakan formula di bawah ini dan menjumlahkan skor stop out setiap hari untuk mendapatkan skor keamanan.

Skor keamanan akun harian = Stop Out x Rasio Ekuitas Maks.

5. Kemudian, kita mendapatkan persentil 2,5 untuk kolom total Skor Risiko dan Skor Keamanan.

Skor risiko = -0,3156

Skor keamanan = -0,097

6. Normalkan skor ini dengan rumus berikut:

Skor risiko = 1 / 0,5 + e^3*skor risiko

Skor keamanan = 1 / 2 + e^3*Skor keamanan

Skor risiko = 0,4875

Skor keamanan = 0,8988

7. Terakhir, gunakan formula di bawah ini untuk menghitung level keandalan trading

Level keandalan trading = 0.6 x Skor risiko + 0.4 x Skor keamanan

= 0,6 x 0,4875 + 0,4 x 0,8988

= 0,65202

Kemudian, ambil dua nilai pertama setelah koma, yaitu 65. Maka, level keandalan trading yang akan ditampilkan adalah 65/100.

Catatan: Skor level keandalan trading menunjukkan seberapa baik penyedia strategi menghindari kehilangan seluruh modal strategi alokasi lot. Semakin tinggi skornya, semakin kecil kemungkinan untuk kehilangan seluruh modal.

Tentang signifikansi level keandalan trading

Saat penyedia strategi memiliki level keandalan trading (TRL) yang tinggi, hal itu dapat dilihat oleh investor. Signifikansi TRL didasarkan pada dua faktor:

• Level skor: Skor ini menunjukkan pengalaman trading, mempertimbangkan margin untuk porsi ekuitas selama order milik penyedia strategi terbuka. Intinya, setiap order terbuka berkontribusi pada pertumbuhan level skor. Rasio margin terhadap ekuitas yang lebih tinggi dan/atau durasi yang lebih lama mempercepat pertumbuhan metrik ini, tetapi juga memperbesar risiko yang terkait. Cara penghitungannya adalah:

Pemanfaatan aset yang dikelola x Durasi

Berikut ini contoh cara menghitung level skor:

1. Ekuitas dan margin dicatat setelah setiap trade.

2. Selanjutnya, ekuitas dan margin dari semua akun dijumlahkan.
3. Paparan dihitung dengan jumlah margin/jumlah ekuitas.
4. Selisih waktu diartikan sebagai detik yang berlalu dari trade sebelumnya.
5. Level raw dihitung dengan paparan x selisih waktu.
6. Level skor dihitung dengan level jumlah kumulatif dinormalisasi sebesar 12000*.

Kemudian bulatkan ke nilai pertama setelah koma, yaitu 1, dan gunakan. Maka, level skor yang ditampilkan akan menjadi 1/10.

• Hari trading: Jumlah hari dengan aktivitas trading.

Saat penyedia strategi mencapai level skor 10 selama 10 hari trading, level keandalan trading mereka menjadi signifikan.