Level keandalan trading adalah indikator yang menunjukkan keterampilan penyedia strategi dalam mengelola risiko trading mereka. Level ini merupakan rata-rata dari dua nilai: skor keamanan dan skor nilai risiko (VaR). Level keandalan trading didasarkan pada kinerja dan aktivitas trading dalam 12 bulan terakhir, serta berisi riwayat keandalan penyedia strategi. Investor cenderung berinvestasi dengan penyedia strategi yang memiliki level keandalan trading tinggi.

Menemukan level keandalan trading:

1. Untuk penyedia strategi, masuk ke Wilayah Pribadi Anda.
2. Buka tab Social trading.
3. Buka tab Strategi saya.
4. Level keandalan trading ditampilkan di bawah biodata Anda (di sebelah kanan).
5. Klik level keandalan trading untuk menampilkan informasi selengkapnya.

Catatan: Detail level keandalan trading menunjukkan skor keamanan, skor nilai risiko (VaR), dan chart riwayat level keandalan trading yang dapat disesuaikan. Anda dapat menyesuaikan chart riwayat keandalan trading berdasarkan rentang waktu (hasilnya dihitung setiap hari).

Skor keamanan

Skor keamanan menunjukkan seberapa baik penyedia strategi menghindari kehilangan modal strategi alokasi lot, misalnya ketika ekuitas turun menjadi 0 atau minus saat trading. Makin rendah skornya, makin sering stop out terjadi dalam strategi tersebut.

Skor nilai risiko

Skor nilai risiko (VaR) menunjukkan keterampilan penyedia strategi mengelola drawdown, sebuah pengukuran tunggal kerugian dari puncak ke lembah harga. Makin tinggi skor nilai risiko, makin sedikit bagian modal investor yang dapat hilang (dalam skenario terburuk).

Tentang penilaian level keandalan trading

Level keandalan trading adalah angka antara 0 dan 100. Ini diberikan kepada penyedia strategi berdasarkan kinerja trading mereka. Semakin tinggi levelnya, semakin andal kinerja trading trader tersebut. Level keandalan trading hanya dapat dihitung 30 hari setelah trade pertama dibuka di strategi alokasi ekuitas/lot.

Berikut levelnya:

• 0-40: Skor rendah
• 41-70: Skor menengah
• 71-100: Skor tinggi

Catatan: Level keandalan trading didasarkan pada data historis dan tidak memprediksi kinerja masa mendatang.

Bagaimana level keandalan trading dihitung?

Skor tersebut memperhitungkan strategi dalam Social Trading serta strategi alokasi ekuitas dan lot di Program Pengelolaan Portofolio. Singkatnya, skor nilai risiko dan skor keamanan untuk setiap akun dihitung serta dijumlahkan setiap hari.

Misalnya, seorang trader memiliki 3 akun:

1. Pertama, ekuitas maksimum untuk setiap akun dicatat dalam periode 90 hari.

• Akun 1 = 6000
• Akun 2 = 150
• Akun 3 = 500

Total ekuitas maksimum = (6000 + 150 + 500) = 6650

2. Rasio ekuitas maksimum untuk setiap akun adalah:

• Akun 1 = 6000/6650 = 0,9022
• Akun 2 = 150/6650 = 0,022
• Akun 3 = 500/6650 = 0,075

3. Selanjutnya, kita mencari skor risiko harian masing-masing akun setiap harinya dengan rumus di bawah ini, dan menjumlahkan skor risiko masing-masing akun setiap harinya.

Skor risiko akun harian = Drawdown x Rasio Ekuitas Maks.

4. Langkahnya sama untuk stop out, menggunakan formula di bawah ini dan menjumlahkan skor stop out setiap hari untuk mendapatkan skor keamanan.

Skor keamanan akun harian = Stop Out x Rasio Ekuitas Maks.

5. Kemudian, kita mendapatkan persentil 2,5 untuk kolom total Skor Risiko dan Skor Keamanan.

Skor nilai risiko = -0,3156

Skor keamanan = -0,097

6. Normalkan skor ini dengan rumus berikut:

Skor nilai risiko = 1 / 0,5 + e^3*skor nilai risiko

Skor keamanan = 1 / 2 + e^3*Skor keamanan

Skor nilai risiko = 0,4875

Skor keamanan = -0,8988

7. Terakhir, gunakan formula di bawah ini untuk menghitung level keandalan trading

Level keandalan trading = 0.6 x Skor nilai risiko + 0.4 x Skor keamanan

= 0,6 x 0,4875 + 0,4 x 0,8988

= 0,65202

Kemudian, ambil dua nilai pertama setelah koma, yaitu 65. Maka, level keandalan trading yang akan ditampilkan adalah 65/100.

Catatan: Skor level keandalan trading menunjukkan keterampilan penyedia strategi dalam menghindari kehilangan seluruh modal strategi. Makin tinggi skornya, makin kecil kemungkinan untuk kehilangan seluruh modal.

Tentang signifikansi level keandalan trading

Saat penyedia strategi memiliki level keandalan trading (TRL) yang tinggi, hal itu dapat dilihat oleh investor. Signifikansi Level Keandalan Trading didasarkan pada dua faktor: 

• Skor jangkauan: Skor ini menunjukkan pengalaman trading dengan mempertimbangkan margin untuk porsi ekuitas selama order milik penyedia strategi terbuka. Intinya, setiap order terbuka berkontribusi pada pertumbuhan level skor. Rasio margin terhadap ekuitas yang lebih tinggi dan/atau durasi yang lebih lama mempercepat pertumbuhan metrik ini, tetapi juga memperbesar risiko yang terkait. Cara penghitungannya adalah:

Pemanfaatan ekuitas total x Durasi

Berikut ini contoh cara menghitung level skor:

1. Ekuitas dan margin dicatat setelah setiap trade.

2. Selanjutnya, ekuitas dan margin dari semua akun dijumlahkan.
3. Eksposur dihitung dengan jumlah margin / jumlah ekuitas.
4. Selisih waktu diartikan sebagai detik yang berlalu dari trade sebelumnya.
5. Level raw dihitung dengan paparan x selisih waktu.
6. Skor jangkauan dihitung dengan jumlah kumulatif jangkauan dinormalkan sebesar 12000*.

Kemudian, bulatkan ke nilai pertama setelah koma, yaitu 1, lalu gunakan. Maka, skor jangkauan yang ditampilkan akan menjadi 1/10.

• Hari trading: Jumlah hari dengan aktivitas trading.

Saat penyedia strategi mencapai skor jangkauan 10 selama 10 hari trading, level keandalan trading mereka menjadi signifikan.