TRL은 전략 제공자가 트레이딩 위험을 얼마나 잘 관리했는지를 나타내는 지표입니다. TRL은 두 가지 값, 즉 안전성 점수와 손실 가능성(VaR) 점수의 평균입니다. 전략 제공자의 최근 12개월 동안의 성과와 트레이딩 활동을 기반으로 하며 전략 제공자의 과거 신뢰도 내역을 나타냅니다. 투자자는 TRL이 높은 전략 제공자를 통해 투자할 가능성이 높습니다.
트레이딩 신뢰도 수준 확인하기
- 전략 제공자인 경우, 개인 정보 영역(PA)에 로그인합니다.
- Social trading(소셜 트레이딩) 탭을 엽니다.
- My strategies(내 전략) 탭으로 이동합니다.
- 소개 문구 아래(우측)에 내 트레이딩 신뢰도 수준이 표시됩니다.
- 트레이딩 신뢰도 수준을 클릭하면 보다 자세한 정보가 표시됩니다.
참고: 트레이딩 신뢰도 수준(TRL)의 세부 내역에서 안전성 점수 및 VaR 점수뿐만 아니라 트레이딩 신뢰도 수준의 맞춤형 내역 차트도 확인할 수 있습니다. 매일 집계된 결과를 바탕으로 트레이딩 신뢰도 내역 차트를 기간별로 맞춤 설정할 수 있습니다.
안전성 점수
안전성 점수는 트레이딩 중에 편일예탁잔고가 0 이하로 하락하는 것과 같이 전략의 자본이 손실되는 상황을 전략 제공자가 얼마나 잘 모면했는지를 나타냅니다. 점수가 낮을수록 해당 전략에 스톱 아웃이 더 자주 발생했다는 의미입니다.
VaR 점수
손실 가능성(VaR) 점수는 고점에서 저점까지의 단일 손실을 측정한 값으로, 전략 제공자가 손실 지표를 얼마나 잘 관리했는지를 나타냅니다. VaR 점수가 높을수록 최악의 상황에서 투자자가 잃을 수 있는 자본의 비율은 낮습니다.
TRL 점수
트레이딩 신뢰도 수준(TRL)은 0~100의 숫자로 표시됩니다. 트레이딩 성과를 기반으로 각 전략 제공자에게 부여되는 점수입니다. 수준이 높을수록 해당 트레이더의 트레이딩 성과를 더 신뢰할 수 있습니다. TRL은 전략/펀드에 첫 트레이딩이 개설된 지 30일이 경과한 후에야 계산됩니다.
수준은 다음과 같이 구분됩니다.
- 0~40: 낮은 점수
- 41~70: 중간 점수
- 71-100: 높은 점수
참고: TRL은 과거 데이터를 기반으로 하며 미래 성과를 예측하지 않습니다.
TRL은 어떻게 계산되나요?
이 점수는 소셜 트레이딩의 전략과 포트폴리오 관리 솔루션의 펀드 및 전략을 반영합니다. 간단히 말해 각 계좌의 VaR 점수와 안전성 점수는 매일 계산되고 집계됩니다.
예를 들어 3개의 계좌를 보유한 트레이더가 있습니다.
| 날짜 | 계좌 1 | 계좌 2 | 계좌 3 | ||||||
| 편일예탁잔고 | 수익률 | 스톱 아웃 | 편일예탁잔고 | 수익률 | 스톱 아웃 | 편일예탁잔고 | 수익률 | 스톱 아웃 | |
| 12/10 | 5000 | - | 0 | 100 | - | 0 | 500 | - | 0 |
| 12/11 | 6000 | 1.2 | 0 | 150 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12/12 | 4000 | 0.66 | 0 | 90 | 0.6 | 0 | 250 | 1 | 0 |
| 12/13 | 3000 | 0.75 | 0 | 140 | 1.55 | 0 | 400 | 1.6 | 0 |
| 12/14 | 5000 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12/15 | 4000 | 0.8 | 0 | 120 | 1 | 0 | 300 | 1 | 0 |
- 먼저, 90일 기간에 따른 각 계좌의 최대 편일예탁잔고는 다음과 같습니다.
- 계좌 1 = 6,000
- 계좌 2 = 150
- 계좌 3 = 500
총 최대 편일예탁잔고 = (6,000+150+500) = 6,650
- 각 계좌의 최대 편일예탁잔고 비율은 다음과 같습니다.
- 계좌 1 = 6,000/6,650 = 0.9022
- 계좌 2 = 150/6,650 = 0.022
- 계좌 3 = 500/6,650 = 0.075
- 다음으로, 아래 공식을 사용하여 각 계좌의 일일 VaR 점수를 구하고 각 트레이딩 일에 대한 전체 계좌의 VaR 점수를 합산합니다.
계좌의 일일 VaR 점수 = 손실 지표 x 최대 편일예탁잔고 비율
| 날짜 | 계좌 1 | 계좌 2 | 계좌 3 | ||||
| 드로우다운 | VaR 점수 | 드로우다운 | VaR 점수 | 드로우다운 | VaR 점수 | VaR 합계 | |
| 12/10 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 12/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -0.075 | -0.075 |
| 12/12 | -0.34 | -0.3067 | -0.4 | -0.009 | 0 | 0 | -0.3156 |
| 12/13 | 0.25 | -0.2255 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2255 |
| 12/14 | 0 | 0 | -1 | -0.022 | -1 | -0.075 | -0.097 |
| 12/15 | -0.2 | -0.1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1804 |
- 스톱 아웃도 마찬가지로 아래 공식으로 도출된 스톱 아웃 점수(SO 점수)를 합산하여 안전성 점수를 구합니다.
계좌의 일일 안전성 점수 = 스톱 아웃 x 최대 편일예탁잔고 비율
| 날짜 | 계좌 1 | 계좌 2 | 계좌 3 | ||||
| 스톱 아웃 | SO 점수 | 스톱 아웃 | SO 점수 | 스톱 아웃 | SO 점수 | SO 점수 합계 | |
| 12/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.075 | -0.075 |
| 12/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/14 | 0 | 0 | 1 | -0.022 | 1 | -0.075 | -0.097 |
| 12/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 다음으로 VaR 점수와 안전성 점수의 합계 열에 대한 2.5 백분위수를 구합니다.
VaR 점수 = -0.3156
안전 점수 = -0.097
- 이 점수를 다음 공식을 사용하여 정규화합니다.
VaR 점수 = 1 / 0.5 + e^3*VaR 점수
안전성 점수 = 1 / 2 + e^3*안전성 점수
VaR 점수 = 0.4875
안전 점수 = 0.8988
- 마지막으로 아래 공식을 사용하여 TRL을 계산합니다.
TRL = 0.6 x VaR 점수 + 0.4 x 안전성 점수
= 0.6 * 0.4875 + 0.4 * 0.8988
= 0.65202
그런 다음 소수점 이하 두 자리의 값을 사용하며, 이 예시에서는 65입니다. 따라서 TRL은 65/100로 표시됩니다.
참고: TRL 점수는 전략 제공자가 전략의 모든 자본을 잃게 되는 상황을 얼마나 잘 모면했는지를 나타냅니다. 점수가 높을수록 자본을 모두 잃을 가능성은 낮습니다.
트레이딩 신뢰도 수준 유의성
전략 제공자가 유의한 트레이딩 신뢰도 수준(TRL)을 달성하면 투자자에게 TRL이 표시됩니다. TRL 유의성은 다음 두 가지 요인을 기반으로 합니다.
- Extent score(범위 점수): 이 점수는 전략 제공자의 주문이 개설된 기간의 거래계약 잔여금 대 편일예탁잔고 지분을 고려한 트레이딩 경험을 나타냅니다. 기본적으로 개설된 모든 주문은 범위 점수의 상승에 기여합니다. 거래계약 잔여금 대 편일예탁잔고 비율이 높거나 기간이 길수록 이 지표는 빠르게 상승하지만 관련된 위험 또한 커집니다. 계산 공식은 다음과 같습니다.
총 편일예탁잔고 운용 x 기간
다음은 범위 점수를 계산하는 방법의 예시입니다.
- 트레이딩을 할 때마다 편일예탁잔고와 거래계약 잔여금이 기록됩니다.
| 일시 | 계좌 1 | 계좌 2 | 계좌 3 | |||
| 편일예탁잔고 | 거래계약 잔여금 | 편일예탁잔고 | 거래계약 잔여금 | 편일예탁잔고 | 거래계약 잔여금 | |
| 12/1 10:00 | 1000 | 0 | 500 | 0 | 2000 | 0 |
| 12/1 12:15 | 900 | 50 | 500 | 0 | 2000 | 0 |
| 12/1 15:23 | 900 | 50 | 500 | 0 | 1500 | 100 |
| 12/1 16:10 | 1200 | 0 | 500 | 0 | 1500 | 100 |
- 다음으로 모든 계좌의 편일예탁잔고와 거래계약 잔여금을 각각 합산합니다.
- 노출은 거래계약 잔여금 합계/편일예탁잔고 합계로 계산됩니다.
- 시차는 이전 트레이딩 이후 경과한 시간을 초 단위로 나타낸 것입니다.
- 범위 원시값은 노출 x 시차로 계산됩니다.
- 범위 점수는 범위 누적 합계를 12,000*으로 정규화하여 계산됩니다.
| 일시 | 편일예탁잔고 합계 | 거래계약 잔여금 합계 | 노출 | 시차 | 범위 원시값 | 범위 누적 합계 | 범위 점수 |
| 12/1 10:00 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/1 12:15 | 3400 | 50 | 0.01470588235 | 8142 | 119.7352941 | 119.7352941 | 0.009977941176 |
| 12/1 15:23 | 2900 | 150 | 0.05172413793 | 11272 | 583.0344828 | 702.7697769 | 0.05856414807 |
| 12/1 16:10 | 3200 | 100 | 0.03125 | 2797 | 87.40625 | 790.1760269 | 0.06584800224 |
그런 다음 소수점 이하 첫 번째 자리로 반올림한 값을 사용하며, 이 예시에서는 1이 됩니다. 따라서 표시되는 범위 점수는 1/10이 됩니다.
- Trading days(트레이딩일수): 트레이딩 활동을 수행한 날의 수를 나타냅니다.