O fator de tolerância de uma estratégia refere-se ao limite imposto ao valor máximo de investimento. Esse recurso funciona como um mecanismo de segurança, protegendo tanto os investidores quanto os provedores de estratégia, e é calculado através da seguinte fórmula:

Valor máximo para um investimento = capital líquido da estratégia * fator de tolerância

Como calcular o fator de tolerância:

O fator de tolerância é um limite dinâmico, ponderado pelos seguintes critérios:

• Tempo da estratégia: o peso da conta da estratégia aumenta em 1 a cada período de 30 dias após a abertura da sua primeira ordem.
  • Ao calcular o tempo de uma estratégia antes do final do mês, o tempo é expresso como uma fração de 30. Por exemplo, se o cálculo ocorrer no 15º dia, o peso do tempo da estratégia será 15/30, que é igual a 0,5. Esse valor é então arredondado para baixo, para 0.
  • No caso de stop out, o tempo é redefinido para 0.
• Status de verificação do provedor de estratégia:
  
  • Se for totalmente verificado = 2
  • Se não for totalmente verificado = 0,5

Observação: o fator de tolerância máximo está fixado em 14.

Exemplo: 

Vamos calcular o fator de tolerância de uma estratégia cuja primeira ordem foi aberta há 90 dias e o provedor de estratégia está totalmente verificado.

• Tempo da estratégia = 90/30 = 3
• Peso do status KYC = 2
• Fator de tolerância = 3 + 2 = 5

Se a estratégia sofrer um stop out após 90 dias, seu tempo será redefinido para 0 e ela será ocultada.

• Fator de tolerância = 0 + 2 = 0

Quando uma estratégia é ocultada devido a um stop out, os investidores ainda podem investir nela por meio de links diretos fornecidos pelos provedores de estratégia.

Se uma nova ordem for aberta na estratégia posteriormente, o contador de tempo é reiniciado.
No 10º dia após a abertura da ordem, o tempo da estratégia é calculado da seguinte maneira:

• Tempo da estratégia = 10/30 = 0,33 = 0 (arredondado para baixo)
• Fator de tolerância = 0 + 2 = 2

Como calcular o valor máximo de investimento

Vamos calcular o valor máximo de investimento para uma estratégia com um capital líquido de USD 10.000 e um fator de tolerância de 5.

Portanto, o valor máximo que pode ser investido = USD 10.000 * 5 = USD 50.000

Observação: o limite total do valor de investimento de uma estratégia está fixado em USD 500.000.