ค่าปัจจัยความเสี่ยงของกลยุทธ์หมายถึงขีดจำกัดที่กำหนดไว้สำหรับจำนวนเงินลงทุนสูงสุด คุณสมบัตินี้ทำหน้าที่เป็นกลไกด้านความปลอดภัย ช่วยปกป้องทั้งนักลงทุนและผู้ให้บริการกลยุทธ์ และคำนวณโดยสูตรดังนี้

จำนวนเงินลงทุนสูงสุด = อิควิตี้ของกลยุทธ์ * ค่าปัจจัยความเสี่ยง

วิธีคำนวณค่าปัจจัยความเสี่ยง

ค่าปัจจัยความเสี่ยงเป็นขีดจำกัดที่เปลี่ยนแปลงได้ โดยค่าน้ำหนักมาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

• อายุของกลยุทธ์: น้ำหนักของบัญชีกลยุทธ์จะเพิ่มขึ้น 1 สำหรับทุก ๆ ช่วงเวลา 30 วันนับตั้งแต่มีการเปิดคำสั่งซื้อขายแรก
  • เมื่อคำนวณอายุของกลยุทธ์ก่อนสิ้นเดือน ค่าน้ำหนักจะถูกคำนวณเป็นเศษส่วนของ 30 ตัวอย่างเช่น หากคำนวณในวันที่ 15 น้ำหนักอายุของกลยุทธ์คือ 15/30 ซึ่งเท่ากับ 0.5 ค่าดังกล่าวจะถูกปัดเศษลงเป็น 0
  • ในกรณีที่เกิด stop out อายุจะถูกรีเซ็ตเป็น 0
• สถานะการยืนยันตัวตนของผู้ให้บริการกลยุทธ์:
  
  • หากได้รับการยืนยันตัวตนสมบูรณ์ = 2
  • หากยังไม่ได้รับการยืนยันตัวตนสมบูรณ์ = 0.5

หมายเหตุ: กำหนดค่าสูงสุดของค่าปัจจัยความเสี่ยงไว้ที่ 14

ตัวอย่าง: 

มาคำนวณค่าปัจจัยความเสี่ยงของกลยุทธ์ที่มีการเปิดคำสั่งซื้อขายแรกเมื่อ 90 วันที่แล้ว และผู้ให้บริการกลยุทธ์ได้รับการยืนยันตัวตนสมบูรณ์

• อายุของกลยุทธ์ = 90/30 = 3
• น้ำหนักของสถานะ KYC = 2
• ค่าปัจจัยความเสี่ยง = 3 + 2 = 5

หากกลยุทธ์เผชิญกับ stop out หลังจาก 90 วัน อายุจะถูกรีเซ็ตเป็น 0 และกลยุทธ์จะถูกซ่อน

• ค่าปัจจัยความเสี่ยง = 0 + 2 = 0

เมื่อกลยุทธ์ถูกซ่อนเนื่องจาก stop out นักลงทุนยังสามารถลงทุนได้ผ่านลิงก์ตรงที่ผู้ให้บริการกลยุทธ์ให้ไว้

หากมีการเปิดคำสั่งซื้อขายใหม่ในกลยุทธ์นั้นในภายหลัง ตัวนับอายุจะถูกรีเซ็ต
ในวันที่ 10 หลังจากเปิดคำสั่งซื้อขาย จะนำอายุกลยุทธ์มาคำนวณเป็น

• อายุของกลยุทธ์ = 10/30 = 0.33 = 0 (ปัดเศษลง)
• ค่าปัจจัยความเสี่ยง = 0 + 2 = 2

วิธีคำนวณจำนวนเงินลงทุนสูงสุด

มาคำนวณจำนวนเงินลงทุนสูงสุดสำหรับกลยุทธ์ที่มีอิควิตี้ 10,000 ดอลลาร์ และค่าปัจจัยความเสี่ยง 5

ดังนั้น จำนวนเงินลงทุนสูงสุด = 10,000 * 5 = 50,000 ดอลลาร์

หมายเหตุ: กลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์มียอดการลงทุนสูงสุดจำกัดไว้ที่ 500,000 ดอลลาร์