Điểm số này xét đến tất cả các chiến lược của một nhà cung cấp chiến lược và được tính bằng cách lấy trung bình điểm an toàn và điểm VaR cho mỗi tài khoản, tổng hợp hàng ngày.

• Điểm an toàn: Điểm này thể hiện mức độ nhà cung cấp chiến lược tránh được việc mất vốn trong một chiến lược (khi vốn luân chuyển giảm về 0 hoặc thấp hơn trong quá trình giao dịch). Điểm càng thấp, tình trạng ngưng giao dịch xảy ra càng thường xuyên trong một chiến lược.
• Điểm VaR: Điểm giá trị rủi ro (VaR) thể hiện cách nhà cung cấp chiến lược kiểm soát mức giảm vốn, đo lường duy nhất về mức lỗ từ đỉnh đến đáy. Điểm VaR càng cao, phần vốn có thể bị mất bởi nhà đầu tư trong kịch bản xấu nhất càng thấp.

Ví dụ:

Một nhà giao dịch có 3 tài khoản:

Vốn luân chuyển tối đa của mỗi tài khoản được ghi nhận trong giai đoạn 90 ngày.

• Tài khoản 1: 6000
• Tài khoản 2: 150
• Tài khoản 3: 500
• Tổng vốn luân chuyển tối đa = (6000+150+500) = 6650

Tỷ lệ vốn luân chuyển tối đa của từng tài khoản được tính.

• Tài khoản 1: 6000/6650 = 0.9022
• Tài khoản 2: 150/6650 =0.022
• Tài khoản 3: 500/6650 = 0.075

Điểm VaR hàng ngày cho mỗi tài khoản vào mỗi ngày được tính và cộng tổng cho mỗi ngày theo công thức sau: 

Điểm VaR tài khoản hàng ngày = Mức giảm vốn x Tỷ lệ vốn luân chuyển tối đa

Cách làm tương tự áp dụng cho stop-out để tính điểm an toàn với công thức sau:

Điểm an toàn tài khoản hàng ngày = Mức ngưng giao dịch x Tỷ lệ vốn luân chuyển tối đa

Phần trăm thứ 2.5 được tính cho cột tổng của cả điểm VaR và điểm an toàn.

• Điểm VaR = -0.3156
• Điểm an toàn = -0.097

Sau đó, các điểm số được chuẩn hóa bằng các công thức tương ứng:

• Điểm VaR = 1 / 0.5 + e^3*Điểm VaR = 0.4875
• Điểm an toàn = 1 / 2 + e^3*Điểm an toàn = 0.8988

Cuối cùng, công thức dưới đây được sử dụng để tính TRL: 

TRL = 0.6 x Điểm VaR + 0.4 x Điểm an toàn 
= 0.6 * 0.4875 + 0.4 * 0.8988
                
Hai chữ số đầu sau dấu thập phân là 65, đại diện cho TRL là 65/100. 

Về ý nghĩa mức độ độ tin cậy giao dịch

Khi một nhà cung cấp chiến lược có mức độ tin cậy giao dịch (TRL) đáng kể, thông tin này sẽ hiển thị cho nhà đầu tư. Ý nghĩa TRL được dựa trên hai yếu tố: điểm mở rộng (được giải thích bên dưới) và số ngày giao dịch. 

Khi nhà cung cấp chiến lược đạt điểm mở rộng là 10 trên 10 ngày giao dịch, TRL của họ sẽ trở nên có ý nghĩa.

Điểm mở rộng

Điểm số này phản ánh kinh nghiệm giao dịch dựa trên tỷ lệ ký quỹ/vốn luân chuyển của lệnh đang mở. Tỷ lệ này càng cao và thời gian càng dài sẽ làm tăng điểm số và rủi ro liên quan. Điểm này được tính như sau: 

Mức sử dụng tổng vốn luân chuyển x Thời gian

Đây là một ví dụ:

1. Vốn luân chuyển và ký quỹ được ghi lại sau mỗi lệnh giao dịch.
2. Tiếp theo, vốn luân chuyển và ký quỹ từ tất cả tài khoản được cộng tổng, tương ứng.
3. Mức rủi ro được tính bằng tổng ký quỹ/tổng vốn luân chuyển..
4. Số giây lệch là thời gian trôi qua kể từ giao dịch trước đó.
5. Điểm mở rộng thực tế được tính bằng mức rủi ro x chênh lệch thời gian.
6. Điểm mở rộng được tính bằng tổng tích lũy mở rộng chia cho 12000*.

Điểm mở rộng được làm tròn đến giá trị đầu tiên sau dấu thập phân của 1 và được tính đến. Do đó, được hiển thị là 1/10.