Hệ số dung sai của chiến lược đề cập đến giới hạn áp dụng cho tổng số khoản đầu tư tối đa. Tính năng này hoạt động như một cơ chế an toàn, bảo vệ cả nhà đầu tư và nhà cung cấp chiến lược, được tính theo công thức:
Số tiền tối đa cho một khoản đầu tư = vốn luân chuyển của chiến lược * hệ số dung sai
Cách tính hệ số dung sai:
Hệ số dung sai là một giới hạn linh động, được xác định bởi các yếu tố sau:
-
Tuổi thọ chiến lược: Trọng số của tài khoản chiến lược tăng thêm 1 cho mỗi kỳ 30 ngày sau khi thực hiện lệnh đầu tiên.
- Khi tính tuổi thọ của chiến lược trước khi kết thúc tháng, tuổi thọ được biểu thị ở dạng phân số trên 30. Ví dụ, nếu việc tính toán diễn ra vào ngày 15 thì trọng số tuổi thọ chiến lược là 15/30, bằng 0.5. Giá trị này sau đó được làm tròn xuống 0.
- Trong trường hợp ngưng giao dịch, tuổi thọ sẽ được đặt lại thành 0.
-
Trạng thái xác thực của nhà cung cấp chiến lược:
- Nếu đã xác thực đầy đủ = 2
- Nếu chưa xác thực đầy đủ = 0.5
Lưu ý: Hệ số dung sai tối đa được đặt là 14.
Ví dụ:
Hãy tính hệ số dung sai của một chiến lược khi lệnh đầu tiên được mở cách đây 90 ngày và nhà cung cấp chiến lược đã xác thực đầy đủ.
- Tuổi thọ chiến lược = 90/30 = 3
- Trọng số trạng thái KYC = 2
- Hệ số dung sai = 3 + 2 = 5
Nếu chiến lược bị ngưng giao dịch (stop out) sau 90 ngày, tuổi thọ sẽ bằng 0 và bị ẩn đi.
- Hệ số dung sai = 0 + 2 = 0
Khi một chiến lược bị ẩn do ngưng giao dịch (stop out), nhà đầu tư vẫn có thể đầu tư thông qua đường dẫn trực tiếp do nhà cung cấp chiến lược cung cấp.
Nếu sau đó mở một lệnh mới trên chiến lược, bộ đếm tuổi thọ sẽ được đặt lại.
Vào ngày thứ 10 sau khi lệnh được mở, tuổi thọ chiến lược được tính như sau
- Tuổi thọ chiến lược = 10/30 = 0.33 = 0 (làm tròn xuống)
- Hệ số dung sai = 0 + 2 = 2
Cách tính số tiền đầu tư tối đa
Hãy tính số tiền đầu tư tối đa cho một chiến lược có vốn luân chuyển là 10,000 USD và hệ số dung sai là 5.
Vì vậy, số tiền tối đa có thể đầu tư = 10,000 USD * 5 = 50,000 USD
Lưu ý: Giới hạn tổng số tiền đầu tư vào một chiến lược là 500,000 USD.