TRL là chỉ báo cho biết Nhà cung cấp chiến lược quản lý rủi ro giao dịch của mình hiệu quả như thế nào. Chỉ báo này là giá trị trung bình của hai giá trị: điểm an toàn và điểm giá trị rủi ro (VaR). Chỉ báo này dựa trên hiệu suất và hoạt động giao dịch trong 12 tháng qua, đồng thời cho biết thông tin về cấp độ tin cậy của Nhà cung cấp chiến lược trong quá khứ. Nhà đầu tư có nhiều khả năng đầu tư vào những Nhà cung cấp chiến lược có TRL cao.

• Cách kiểm tra cấp độ tin cậy giao dịch
  • Điểm an toàn
  • Điểm VaR
• Thông tin về điểm độ tin cậy giao dịch
• TRL được tính như thế nào?
• Giới thiệu về Độ tin cậy của cấp độ tin cậy giao dịch

Cách kiểm tra cấp độ tin cậy giao dịch:

1. Đối với các Nhà cung cấp chiến lược, hãy đăng nhập vào Khu vực Cá nhân của bạn.
2. Mở mục Social Trading.
3. Chuyển đến mục Chiến lược của bạn.
4. Cấp độ tin cậy giao dịch của bạn được hiển thị bên dưới phần tiểu sử của bạn.
5. Nhấp vào > biểu tượng để xem phân tích số liệu về cấp độ tin cậy giao dịch.

Lưu ý: Thông tin phân tích chi tiết về TRL hiển thị điểm an toàn và điểm VaR, cũng như biểu đồ lịch sử có thể tùy chỉnh về cấp độ tin cậy giao dịch. Bạn có thể tùy chỉnh biểu đồ lịch sử cấp độ tin cậy giao dịch theo khung thời gian, với kết quả được tính toán hằng ngày.

Điểm an toàn

Điểm an toàn cho biết khả năng một Nhà cung cấp chiến lược tránh thua lỗ vốn trong một chiến lược tốt đến đâu, chẳng hạn như khi vốn luân chuyển giảm xuống 0 hoặc thấp hơn trong quá trình giao dịch. Điểm này càng thấp thì sự cố ngưng giao dịch đã xảy ra càng nhiều trong chiến lược.

Điểm VaR

Điểm Giá trị rủi ro (VaR) cho biết một Nhà cung cấp chiến lược đã quản lý mức sụt giảm tốt như thế nào. Đây là chỉ số đo lường một đợt sụt giảm vốn từ đỉnh đến đáy. Điểm VaR càng cao thì tỷ lệ vốn mà nhà đầu tư có thể bị mất trong những trường hợp xấu nhất càng ít.

Giới thiệu về điểm cấp độ tin cậy giao dịch

Cấp độ tin cậy giao dịch (TRL) là một số từ 0 đến 100. Con số này được ấn định cho một Nhà cung cấp chiến lược dựa trên hiệu suất giao dịch của họ. Cấp độ càng cao thì hiệu suất giao dịch của nhà giao dịch đó càng đáng tin cậy. Chỉ có thể tính toán TRL sau 30 ngày kể từ khi giao dịch đầu tiên được mở trong chiến lược/tài khoản quỹ.

Sau đây là các cấp độ:

• 0-40: Điểm thấp
• 41-70: Điểm trung bình
• 71-100: Điểm cao

Lưu ý: TRL dựa trên dữ liệu lịch sử và không dự đoán hiệu suất trong tương lai.

TRL được tính như thế nào?

Điểm số tính đến các chiến lược trong Social Trading cũng như các tài khoản quỹ và chiến lược trong Giải pháp quản lý danh mục đầu tư. Tóm lại, điểm VaR và điểm an toàn cho từng tài khoản được tính toán và tổng hợp hằng ngày.

Ví dụ: một nhà giao dịch có 3 tài khoản:

1. Đầu tiên, vốn luân chuyển tối đa cho từng tài khoản được ghi nhận trong 90 ngày.

• Tài khoản 1 = 6000
• Tài khoản 2 = 150
• Tài khoản 3 = 500

Tổng vốn luân chuyển tối đa = (6000+150+500) = 6650

2. Tỷ lệ vốn luân chuyển tối đa cho từng tài khoản là:

• Tài khoản 1 = 6000/6650 = 0.9022
• Tài khoản 2 = 150/6650 = 0.022
• Tài khoản 3 = 500/6650 = 0.075

3. Tiếp theo, hãy tính điểm VaR hằng ngày cho mỗi tài khoản của từng ngày bằng công thức bên dưới và tổng điểm VaR tương ứng của từng ngày.

Điểm VaR hằng ngày của tài khoản = Mức sụt giảm x Tỷ lệ vốn luân chuyển tối đa

4. Chúng ta thực hiện tương tự đối với mức ngưng giao dịch bằng công thức bên dưới và tổng điểm ngưng giao dịch cho từng ngày để tính ra điểm an toàn.

Điểm an toàn hằng ngày của tài khoản = Mức ngưng giao dịch x Tỷ lệ vốn luân chuyển tối đa

5. Tiếp theo, chúng ta lấy 2.5 phần trăm cho cột tổng của Điểm VaR và Điểm an toàn.

Điểm VaR = -0.3156

Điểm an toàn = -0.097

6. Chúng tôi chuẩn hóa điểm này bằng công thức sau:

Điểm VaR = 1 / 0.5 + e^3*Điểm VaR

Điểm an toàn = 1 / 2 + e^3*Điểm an toàn

Điểm VaR = 0.4875

Điểm an toàn = 0.8988

7. Cuối cùng, chúng tôi sử dụng công thức bên dưới để tính TRL

TRL = 0.6 x Điểm VaR + 0.4 x Điểm an toàn

= 0.6 * 0.4875 + 0.4 * 0.8988

= 0.65202

Sau đó, chúng ta lấy hai giá trị đầu tiên sau dấu thập phân là 65. Do đó, TRL sẽ được hiển thị là 65/100.

Lưu ý: Điểm TRL cho thấy mức độ hiệu quả của Nhà cung cấp chiến lược trong việc bảo toàn toàn bộ vốn của chiến lược. Điểm càng cao, xác suất thua lỗ toàn bộ vốn càng thấp.

Giới thiệu về Độ tin cậy của cấp độ tin cậy giao dịch

Khi một Nhà cung cấp chiến lược có cấp độ tin cậy giao dịch (TRL) cao, điểm này sẽ được hiển thị cho các nhà đầu tư. Độ tin cậy của TRL dựa vào hai yếu tố:

• Điểm mở rộng: Điểm này thể hiện kinh nghiệm giao dịch, xem xét tỷ lệ ký quỹ trên vốn luân chuyển trong khoảng thời gian mà các lệnh của Nhà cung cấp chiến lược được mở. Về cơ bản, mọi lệnh mở đều góp phần vào việc làm tăng điểm mở rộng. Tỷ lệ ký quỹ trên vốn luân chuyển cao hơn và/hoặc thời hạn dài hơn sẽ đẩy nhanh tốc độ tăng điểm nhưng cũng làm tăng rủi ro liên quan. Cách tính:

Tỷ lệ sử dụng AUM (Tài sản đang quản lý) x Thời gian

Dưới đây là ví dụ về cách tính điểm mở rộng:

1. Vốn luân chuyển và ký quỹ được ghi nhận sau mỗi giao dịch.

2. Tiếp theo, vốn luân chuyển và ký quỹ trên tất cả các tài khoản sẽ được tổng hợp tương ứng.
3. Mức rủi ro được tính bằng tổng ký quỹ/tổng vốn luân chuyển.
4. Chênh lệch thời gian được định nghĩa là số giây đã trôi qua kể từ giao dịch trước đó.
5. Điểm mở rộng thực tế được tính bằng mức rủi ro x chênh lệch thời gian.
6. Điểm mở rộng được tính bằng tổng tích lũy mở rộng chia cho 12000*.

Sau đó, chúng ta làm tròn giá trị đầu tiên sau dấu thập phân, tức là 1, và sử dụng giá trị đó. Do đó, điểm mở rộng sẽ được hiển thị là 1/10.

• Ngày giao dịch: Số ngày có hoạt động giao dịch.

Khi Nhà cung cấp chiến lược đạt đến mức điểm mở rộng bằng 10 trong 10 ngày giao dịch, TRL của họ sẽ trở nên đáng tin cậy.